Kelly-Kriterium
Das Kelly-Kriterium setzt den Anteil der Bankroll, der ihr langfristiges Wachstum maximiert: der Value geteilt durch die Nettquote. Ohne Value setzt es nichts.
Beispiel
Eine 50%-Chance bei 2,20 hat 10 % Value. Kelly setzt 0,10 ÷ 1,20 = 8,33 % der Bankroll, und halber Kelly 4,17 %.
Weiterführendes
Verwandte Begriffe
WetteinheitEine Wetteinheit ist ein fester Standardeinsatz, meist 1 % bis 2 % des für Wetten vorgesehenen Geldes. Wetten werden in Einheiten bemessen, damit sich Ergebnisse über Bankrolls hinweg vergleichen lassen.Expected Value (EV)Der Expected Value ist das, was eine Wette im Durchschnitt einbringt, wenn sie oft platziert wird: Einsatz × (Wahrscheinlichkeit × Dezimalquote − 1). Ein positiver EV bedeutet, dass die Quote die Chance schlägt.VarianzVarianz misst, wie stark echte Ergebnisse von Prognosen abweichen. Beim Wetten ist sie hoch: selbst gute Wetten verlieren oft wochenlang, bis der Value greift.