Critère de Kelly
Le critère de Kelly mise la part d'une bankroll qui maximise sa croissance à long terme : le value divisé par la cote nette. Sans value, il ne mise rien.
Exemple
Une chance de 50 % à 2,20 a un value de 10 %. Kelly mise 0,10 ÷ 1,20 = 8,33 % de la bankroll, et demi-Kelly 4,17 %.
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Termes associés
Unité de pariUne unité de pari est une mise fixe (1 % à 2 % du capital). Les mises s'expriment en unités pour comparer les résultats entre bankrolls.Valeur attendue (EV)La valeur attendue (EV) est le gain moyen d'un pari répété : mise × (probabilité × cote décimale − 1). EV positive = cote supérieure à la probabilité réelle.VarianceLa variance mesure l'écart entre les résultats réels et ce que la cote et les probabilités prévoient. Dans les paris, elle est importante : de bons paris peuvent perdre pendant des semaines avant que le value n'apparaisse.